|
Медвежий пут спрэд. Bear Put Spread.
Прямое создание Лонг пут В, шорт пут А
Описание
Заключается в продаже и покупке опционов пут с одной датой истечения, но разными страйками(ценами исполнения). Опцион с более низкой ценой исполнения продаетсяа(А), а с более высокой покупается(В). Синтетическое создание Шорт пут А, лонг колл В, шорт базовый актив; Шорт колл А. лонг пут В. лонг базовый актив Используется, если Ожидается, что цена базового актива понизится, но понизится умеренно. Прибыль s(B) – s(A) – p(B) + p(A) Убыток p(B) – p(A), где s – страйк, p – цена опциона, А и В – точки покупки/продажи опционов. |
