|
Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread.
Прямое создание Лонг колл В, шорт колл А
Описание
Заключается в продаже и покупке опционов колл с одной датой истечения, но разными страйками(ценами исполнения). Опцион с более низкой ценой исполнения продается(А), а с более высокой покупается(В). Синтетическое создание Шорт пут А, лонг колл В, шорт базовый актив; Шорт колл А. лонг пут В. лонг базовый актив Используется, если Ожидается, что цена базового актива понизится, но понизится умеренно Прибыль p(A) – p(B) Убыток s(B) – s(A) – p(А) + p(В), где s – страйк, p – цена опциона, А и В – точки покупки/продажи опционов. |
