option.ru / Справочная информация / Словарь / Вводится учет межмесячного спреда по фьючерсам на золото и нефть сорта Brent

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

Согласно решению Комитета по срочному рынку РТС,  c 13 января 2010 года на вводится учёт межмесячного спреда по фьючерсным  контрактам на аффинированное золото в слитках и нефть сорта "BRENT" между двумя ближайшими сроками исполнения с коэффициентом межмесячного спреда равным 1.

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 47 контрактов (34 фьючерса и 13 опционов) на акции российских эмитентов, облигации, короткие процентные ставки, валюту, Индекс РТС, нефть, золото, серебро, дизельное топливо и сахар.