Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

19.10.2010

В первый день обращения объем торгов опционом на нефть марки BRENT составил 365 контрактов

18 октября 2010 года на рынке FORTS прошел первый день торгов опционами на фьючерсный контракт на нефть сорта Brent.

Объем торгов составил 365 контрактов, а количество открытых позиций достигло 702 контрактов. Всего участники торгов заключили 45 сделок с новым инструментом.

Для сравнения, в первый день обращения опционов на пару евро-доллар участники торгов заключили 10 сделок объемом 117 контрактов.

Опционные трейдеры предпочитали заключать сделки с put-опционами. Объем открытых позиций с опционами этого типа составил 524 контракта против 178 контрактов открытых позиций по call-опционам, что говорит о востребованности данного инструмента трейдерами нефтяного рынка РТС для страхования (хеджирования) рисков снижения цены на нефть.

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS стартовали в сентябре 2001 года. По данным Futures Industry Association, по итогам первого полугодия 2010 года срочный рынок РТС входит в ТОП-10 мировых бирж по торговле производными финансовыми инструментами. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 46 контрактов (33 фьючерса и 13 опционов) на Индекс РТС, акции российских эмитентов, валюту, короткие процентные ставки, нефть, драгоценные металлы и сахар.