Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

14.03.2008

Установлена стоимость мартовских фьючерсов на Индекс РТС рынка FORTS

На рынке FORTS (РТС) установлены цены на фьючерсные контракты на Индексы РТС, исполнение которых состоится в марте 2008 года.

14 марта в последний час проведения торгов с учетом установленного среднего значения Индекса РТС была определена цена мартовского фьючерса, которая составила 206534 пунктов. Исполнение этого фьючерса состоится 17 марта. Объемы исполнения - 11 446 179 210,98 рублей или 116 958 контрактов.

Кроме того, уже обозначены цены исполнения фьючерсных контрактов марта на Индекс РТС – Нефть и газ, а также на Потребительские товары и розница.

Так, для мартовских фьючерсов на Индекс РТС – Нефть и газ установлена цена исполнения в 256,74 пунктов, а на Индекс РТС – Потребительские товары и розница – 347, 8 пунктов. Исполнение обоих фьючерсов состоится 17 марта 2008 года. Объемы исполнения будут следующими: для фьючерсных контрактов на Индекс РТС – Нефть и газ - 664 337 640,52 рублей или 54 608 контрактов, для фьючерсов на Индекс РТС – Потребительские товары и розница – 2 999 438,88 рублей или 182 контракта.

Для обоих вышеозначенных фьючерсов цена исполнения определялась с учетом среднего значения Индекса РТС (Нефть и газ и Потребительские товары и розница соответственно) на момент окончания торгов 14 марта 2008 года.