Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

06.04.2010

Снижен размер базового ГО по фьючерсам на Индекс РТС и Индекс RTS Standard

6 апреля 2010 года Комитет по Срочному рынку РТС принял решение снизить размер базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам на Индекс РТС и RTS Standard до 7,5%, ранее этот показатель составлял 10%.

Снижение размера базового ГО по данным инструментам произойдет в период вечернего клиринга 6 апреля 2010 года с 18.45 до 19.00 мск.

Данное решение Комитета по Срочному рынку РТС обусловлено макроэкономическими факторами: стабилизацией мировых финансовых рынков и снижением волатильности российского рынка. Уменьшение размера ГО по индексным фьючерсам позволит участникам рынка снизить издержки на фондирование своих позиций, и соответственно повысит эффективность управления своими средствами.

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS стартовали в сентябре 2001 года. По данным Futures Industry Association, по итогам 2009 года срочный рынок РТС входит в ТОП-10 мировых бирж по торговле производными финансовыми инструментами. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 46 контрактов (33 фьючерса и 13 опционов) на Индекс РТС, акции российских эмитентов, валюту, короткие процентные ставки, нефть, драгоценные металлы и сахар.