Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

10.05.2011

Снижается размер базового гарантийного обеспечения по инструментам Денежной секции FORTS

Согласно решению Комитета по cрочному рынку РТС ЗАО "Клиринговый центр РТС" с вечернего клирингового сеанса 10 мая 2011 года устанавливает следующие значения минимального базового размера гарантийного обеспечения на фьючерсные контракты Денежной секции FORTS:

Фьючерсный контракт	Размер ГО
на курс евро-доллар США (ED)	3,5%
на курс евро-российский рубль (Eu)	3,5%
на курс доллар США - российский рубль (Si)	3,5%
на курс фунт стерлингов – доллар США (GBPU)	3,5%
на курс австралийский доллар – доллар США (AUDU)	3,5%

На текущий момент базовое ГО по фьючерсным контрактам Денежной секции FORTS составляет 4%.

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS стартовали в сентябре 2001 года. По данным Futures Industry Association, по итогам 2010 года срочный рынок РТС входит в ТОП-10 мировых бирж по торговле производными финансовыми инструментами. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 54 контракта (40 фьючерсов и 14 опционов) на Индекс РТС, Индекс RTS Standard, акции российских эмитентов, валюту, процентные ставки, нефть, дизель, электроэнергию, драгоценные металлы, сахар.