Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

17.11.2011

РТС начинает использовать цены валютного рынка ММВБ на рынке FORTS и для расчёта индексов РТС

18 ноября 2011 года вступает в силу новая редакция методики расчета индикативного курса доллара США к российскому рублю, утвержденная ОАО "РТС" 9 ноября 2011 года.

Нововведение является очередным успешным шагом на пути интеграции рынков ММВБ и РТС.

Согласно методике, индикативный курс рассчитывается по ценам сделок биржевого валютного рынка ММВБ в период времени с 10:00 до 19:00. После закрытия биржевых торгов на ММВБ с 19:00 до 23:50 индикативный курс доллара США к российскому рублю рассчитывается на основании индикативных котировок на межбанковском рынке, транслируемых агентством Thomson Reuters.

Индикативный курс используется при расчете индексов РТС и для определения стоимости минимального шага цены ряда срочных контрактов на рынке FORTS, а следовательно, и для определения размера вариационной маржи.

Использование цен валютного рынка ММВБ позволит в максимальной степени учитывать конъюнктуру валютного рынка по паре рубль/доллар. Благодаря этому инвесторы, торгующие производными на Индекс РТС и контрактами с котировкой в пунктах или иностранной валюте, получат возможность оптимизировать свои торговые стратегии, и, в результате, повысить их эффективность.

За дополнительной информацией обращайтесь
в Пресс-службу ММВБ по тел. (495) 363-3232; e-mail: [email protected],
в Департамент по коммуникациям РТС по тел. (495) 705-9031, e-mail: [email protected].