Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

15.12.2006

Расчетная стоимость сентябрьского фьючерсного контракта остановилась на отметке в 183 тысячи 930 пунктов

14 декабря за последний час проведения торгов из среднего значения Индекса РТС (1839,30 пунктов) была сформирована расчетная цена сентябрьского фьючерсного контракта на индекс РТС, исполнение которого состоится 15 декабря 2006 года. Таким образом, расчетная цена фьючерса составила 183 930 пунктов. Совокупный объем исполнения контракта на индекс РТС составит почти 16 миллиардов рублей (163,46 тысяч контрактов).

Такой объем исполнения фьючерсного контракта признан рекордным и составил максимальный объем за всю историю существования фьючерсов на индекс РТС. Кстати, первый фьючерс на индекс РТС на срочном рынке FORTS был введен в 2005 году, 3 августа. А на сегодняшний день такие фьючерсы лидируют по популярности и процентному соотношению (25%) от общего оборота Срочного рынка фьючерсов и опционов РТС.

С 1995 года Индекс РТС (официально признанный индикатор фондовой биржи РТС) – основной показатель состояния фондового рынка Российской Федерации. Его расчет происходит все время проведения торговой сессии в реальном времени и основывается на данных, полученных о контрактах, которые заключаются с половины одиннадцатого утра до 18:45 на Классическом рынке РТС.