Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

03.06.2011

Определены цены исполнения по фьючерсным контрактам на корзину облигаций федерального займа

6 июня 2011 года состоится исполнение фьючерсных контрактов на корзину федерального займа с кодами OFZ2-6.11 и OFZ4-6.11.

По выпускам, входящим в корзины, установлены следующие оптимальные цены поставки, а также интервалы допустимых цен поставки (минимальная допустимая цена поставки – максимальная допустимая цена поставки):

OFZ2-6.11

Выпуск	Оптимальная цена поставки	Интервал допустимых цен поставки (минимальная допустимая цена поставки – максимальная допустимая цена поставки)
ОФЗ 25073	101.8021	98.7021 - 104.9021
ОФЗ 25078	101.1440	98.044 - 104.244
ОФЗ 25072	101.8741	98.7741 - 104.9741

OFZ4-6.11

Выпуск	Оптимальная цена поставки	Интервал допустимых цен поставки (минимальная допустимая цена поставки – максимальная допустимая цена поставки)
ОФЗ 25073	98.8214	94.6414 - 103.0014
ОФЗ 26203	97.7676	93.5876 - 101.9476
ОФЗ 25077	100.0942	95.9142 - 104.2742

Оптимальные цены поставки, минимальные и максимальные допустимые цены поставки рассчитываются согласно Приложению № 6 к Спецификации, исходя из расчетных цен фьючерсных контрактов, значений конверсионных коэффициентов и размера гарантийного обеспечения.