Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

15.12.2008

Определены цены исполнения декабрьских фьючерсов на драгметаллы

15 декабря 2008 г. на срочном рынке FORTS будет осуществлено исполнение контрактов на драгоценные металлы – золото (GOLD-12.08) и серебро (SILV-12.08).

Цены исполнения составили:

GOLD-12.08 - 827,5 $/унцию.
SILV-12.08 - 10,33 $/унцию.

За время обращения данные контракты продемонстрировали следующие показатели:

Контракт	Минимальная цена	Максимальная цена	Оборот (руб.)	Оборот (контрактов)	Число сделок
GOLD-12.08	709,8 $/унцию	997,3 $/унцию	26,364 млрд.	1 228 960	107 436
SILV-12.08	8,72 $/унцию	19,58 $/унцию	1,888 млрд.	64 145	6 573

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 64 контракта (46 фьючерсов и 18 опционов) на акции российских эмитентов, облигации, короткие процентные ставки, валюту, Индекс РТС, нефть, золото, серебро, дизельное топливо и сахар.

Объем торгов на FORTS в 2007 году вырос в 3 раза и составил 297,41 млрд. долларов или 144,9 млн. контрактов. По сравнению с 2006 годом количество сделок увеличилось более чем в два раза и достигло 11,7 млн. Совокупный объем открытых позиций на конец года в денежном выражении составил 141,7 млрд. рублей или 3,2 млн. контрактов. Максимальный дневной объем торгов на FORTS был зафиксирован на уровне 5,2 млрд. долларов.