Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

10.07.2008

Объем торгов в вечернюю торговую сессию составил почти 50% от дневного объема на FORTS

9 июля 2008 года в вечернюю торговую сессию на рынке фьючерсов и опционов FORTS было заключено 13 532 сделки на сумму 734 772 917 долларов США, что составило 47,7% от дневного объема торгов на FORTS.

Наиболее популярным инструментом был фьючерсный контракт на Индекс РТС. Количество сделок с этим инструментом составило 10 269 на сумму почти 5,04 млрд. рублей или 49 124 контракта.

Наибольший объем торгов был совершен с опционом на фьючерс на Индекс РТС – 8,33 млрд. руб или 103 619 контракта. Количество сделок с данным инструментом составило 202.

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 64 контракта (46 фьючерсов и 18 опционов) на акции российских эмитентов, облигации, короткие процентные ставки, валюту, Индекс РТС, нефть, золото, серебро, дизельное топливо и сахар.

Объем торгов на FORTS в 2007 году вырос в 3 раза и составил 297,41 млрд. долларов или 144,9 млн. контрактов. По сравнению с 2006 годом количество сделок увеличилось более чем в два раза и достигло 11,7 млн. Совокупный объем открытых позиций на конец года в денежном выражении составил 141,7 млрд. рублей или 3,2 млн. контрактов. Максимальный дневной объем торгов на FORTS был зафиксирован на уровне 5,2 млрд. долларов.