Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

15.04.2009

Объем первого исполнения маржируемых опционов на FORTS превысил 2,5 миллиарда рублей

14 апреля 2009 года состоялось первое на российском финансовом рынке исполнение маржируемых опционов. Первыми на исполнение вышли короткие апрельские маржируемые опционы на фьючерс на Индекс РТС.

Объем поставки составил 2 636 048 233,26 рублей или 55 020 контрактов.

Объем предыдущей поставки по коротким опционам на фьючерс на Индекс РТС 13 февраля 2009 года составил 664 957 172,34 рублей 16 862 контракта.

Торги маржируемыми опционами начались 27 февраля 2009 года. Первыми контрактами, допущенными к торгам на основной торговой сессии, стали маржируемые опционы на фьючерс на Индекс РТС с исполнением в апреле и июне 2009 года.

Маржируемые опционы являются принципиально новым видом инструментов на российском срочном рынке и открывают широкие перспективы для участников торгов. Благодаря единой системе переоценки участники торгов имеют возможность более эффективно управлять портфелями, состоящими из фьючерсов и опционов, что приводит к качественному развитию опционного рынка.

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 50 контрактов (33 фьючерса и 17 опционов) на акции российских эмитентов, облигации, короткие процентные ставки, валюту, Индекс РТС, нефть, золото, серебро и сахар.