option.ru / Справочная информация / Словарь / Изменяется коэффициент Xi Методики определения перечня основных и неосновных фьючерсных контрактов

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

24 февраля 2011 года с 19:00 мск изменится коэффициент X_i Методики определения перечня основных и неосновных фьючерсных контрактов.

Новые значения коэффициента:

Базовый актив фьючерсного контракта	Значение параметра Xi
CHMF	0
GAZR	-350
GMKN	-1100
HYDR	0
LKOH	-700
MTSI	-1000
NOTK	0
ROSN	-600
SBPR	-125
SBRF	-150
SNGR	-600
TATN	0
TRNF	0
VTBR	-125

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS стартовали в сентябре 2001 года. По данным Futures Industry Association, по итогам 2009 года срочный рынок РТС входит в ТОП-10 мировых бирж по торговле производными финансовыми инструментами. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 53 контракта (38 фьючерсов и 15 опционов) на Индекс РТС, акции российских эмитентов, валюту, короткие процентные ставки, нефть, драгоценные металлы и сахар.