option.ru / Справочная информация / Словарь / Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю со 2 по 6 февраля 2009 года

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

За неделю со 2 по 6 февраля 2009г. общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 99,4 млрд. рублей или 4,6 млн. контрактов, в том числе 21,7 млрд. рублей в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 6 февраля, составил 63,4 млрд. рублей или 3,1 млн. контрактов.

С 5 февраля были введены в обращение фьючерсные контракты на пары евро-доллар и евро-рубль, оборот по которым за неделю составил 4,2 млрд. рублей.