option.ru / Справочная информация / Словарь / Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 27 по 31 июля 2009 года

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

За неделю с 27 по 31 июля 2009г. общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 314,9 млрд. рублей или 10,8 млн. контрактов, в том числе 66,5 млрд. рублей в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 31 июля, составил 101,8 млрд. рублей или 5,8 млн. контрактов.

	Неделя с 27 по 31 июля	Неделя с 20 по 24 июля	Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.	304 783 888 675	261 620 258 875	16,50%
Объем торгов, контрактов	10 329 362	9 196 176	12,32%
Число сделок	1 555 128	1 408 184	10,43%
Объем открытых позиций, руб.	74 729 118 582	74 127 545 461	0,81%
Объем открытых позиций, контрактов	3 020 112	3 080 294	-1,95%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.	10 079 021 608	7 642 465 342	31,88%
Объем торгов, контрактов	428 932	423 549	1,27%
Число сделок	14 874	11 733	26,77%
Объем открытых позиций, руб.	27 026 706 663	23 014 551 582	17,43%
Объем открытых позиций, контрактов	2 760 876	2 441 446	13,08%
Итого