option.ru / Справочная информация / Словарь / Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 21 по 25 сентября 2009 года

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

За неделю с 21 по 25 сентября 2009г. общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 322,4 млрд. рублей или 10,9 млн. контрактов, в том числе 37,2 млрд. рублей в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 25 сентября, составил 190,9 млрд. рублей или 8,0 млн. контрактов.

	Неделя с 21 по 25 сентября	Неделя с 14 по 18 сентября	Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.	301 961 352 131	293 406 580 777	2,92%
Объем торгов, контрактов	10 448 546	9 781 201	6,82%
Число сделок	1 631 823	1 453 594	12,26%
Объем открытых позиций, руб.	82 078 683 196	76 080 681 448	7,88%
Объем открытых позиций, контрактов	2 916 964	2 663 172	9,53%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.	20 426 474 547	18 270 173 952	11,80%
Объем торгов, контрактов	466 499	385 096	21,14%
Число сделок	16 617	17 487	-4,98%
Объем открытых позиций, руб.	108 824 784 264	17 753 388 051	512,98%
Объем открытых позиций, контрактов	5 040 688	898 766	460,85%
Итого