option.ru / Справочная информация / Словарь / Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю c 5 по 9 сентября 2011 года

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

За неделю с 5 по 9 сентября 2011 года общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 1 144,47 млрд. рублей или 22,46 млн. контрактов, в том числе 147,24 млрд. рублей в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 9 сентября, составил 431,22 млрд. рублей или 9,51 млн. контрактов.

На прошлой неделе объём торгов фьючерсными контрактами на нефтепродукты и сельскохозяйственную продукцию, запущенными Группой РТС совместно с Биржей "Санкт-Петербург", составил 151,05 млн. рублей или 9,27 тыс. контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами на электроэнергию, запущенными Группой РТС совместно с ОАО "Мосэнергобиржа", составил 4 624,27 млн. рублей или 92,09 тыс. контрактов.