option.ru / Справочная информация / Словарь / Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю c 5 по 9 декабря 2011 года

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

За неделю с 5 по 9 декабря 2011 года общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 1 279,20 млрд. рублей или 25,48 млн. контрактов, в том числе 197,00 млрд. рублей в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 9 декабря, составил 356,04 млрд. рублей или 8,46 млн. контрактов.

На прошлой неделе объём торгов фьючерсными контрактами на нефтепродукты и сельскохозяйственную продукцию, запущенными Группой РТС совместно с Биржей "Санкт-Петербург", составил 126,67 млн. рублей или 6,11 тыс. контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами на электроэнергию, запущенными Группой РТС совместно с ОАО "Мосэнергобиржа", составил 2 043,59 млн. рублей или 44,08 тыс. контрактов.