option.ru / Справочная информация / Словарь / Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю c 29 августа по 2 сентября 2011 года

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

За неделю с 29 августа по 2 сентября 2011 года общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 1 040,93 млрд. рублей или 21,33 млн. контрактов, в том числе 153,40 млрд. рублей в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 2 сентября, составил 402,58 млрд. рублей или 9,20 млн. контрактов.

На прошлой неделе объём торгов фьючерсными контрактами на нефтепродукты и сельскохозяйственную продукцию, запущенными Группой РТС совместно с Биржей "Санкт-Петербург", составил 116,19 млн. рублей или 8,00 тыс. контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами на электроэнергию, запущенными Группой РТС совместно с ОАО "Мосэнергобиржа", составил 763,29 млн. рублей или 16,36 тыс. контрактов.