option.ru / Справочная информация / Словарь / Финальное тестирование торговой системы FORTS перед запуском маржируемых опционов

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

На срочном рынке FORTS начинаются торги маржируемыми опционами на фьючерсы. Предварительная дата запуска первых контрактов - 26 февраля 2009 года.

Маржируемые опционы являются принципиально новым видом инструментов на российском срочном рынке и открывают широкие перспективы для участников торгов. Благодаря единой системе переоценки фьючерсов и опционов на фьючерсы снизится стоимость фондирования позиции и оптимизируется риск-менеджмент, что приведет к качественному развитию опционного рынка.

Новые версии торговых терминалов FORTS и документация к ним будут доступны по адресу ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS, начиная с 19:00 20 февраля, а также через систему автоматического обновления версий терминалов. Новая версия модуля расчета клиентского ГО будет доступна по адресу ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/ClientGO, начиная с 19:00 20 февраля.

В связи с тем, что в ходе работы по смене версии торговой системы FORTS будут задействованы сервера доступа, просим участников обеспечить доступность серверов для специалистов РТС с 8:00 до 23:00 21 февраля.

Тестирование новой версии будет проходить 21 февраля по следующему плану:

13:30 - начало торгов
14:30 – промклиринг
15:30 – клиринг
16:00 - завершение тестирования.

Желающих принять участие в тестировании просим присылать заявки по
электронной почте на адрес [email protected] до 14:00 20 февраля.

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что в настоящий момент новая версия программного обеспечения FORTS (включая клиентский модуль расчета ГО) доступна для открытого бета-тестирования. Участники тестирования могут заключать тестовые сделки и получать клиринговые отчеты. Пользователи клиентского модуля расчета ГО имеют возможность до введения маржируемых опционов протестировать алгоритм расчета гарантийного обеспечения по новым инструментам. Для подключения к тестовому полигону просим присылать заявки по электронной почте на адрес [email protected].

Напоминаем Вам, что на http://ftp.rts.ru/pub/FORTS/New_Options/ опубликована информация о новых инструментах, в том числе:

- описание маржируемых опционов;
- презентация проекта;
- примеры расчетов по вариационной марже и гарантийному обеспечению;
- примеры клиринговых отчетов (с описанием изменений)
- новая версия API шлюза (с описанием изменений).

17 февраля в 16:00 в здании РТС состоится семинар, на котором сотрудники Департамента срочного рынка расскажут о порядке расчетов по маржируемым опционам. Контактное лицо для регистрации на семинар - Михаил Иванов (тел. 705-9031, доб. 15024)

Для получения более подробной информации о маржируемых опционах обращайтесь, пожалуйста, в Департамент срочного рынка РТС, контактное лицо  - Светлана Людиновскова (тел. 705-9031, доб. 15041).

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 48 контрактов (31 фьючерсов и 17 опционов) на акции российских эмитентов, короткие процентные ставки, валюту, Индекс РТС, нефть, золото, серебро и сахар.