Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.
Прибыль практически без риска
Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.
01.03.2007
FORTS: итоги февраля 2007 года
По итогам торгов с 1 по 28 февраля 2007 года объем торгов на срочном рынке РТС – FORTS составил 315,3 млрд. рублей или 7,86 млн. контрактов. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на конец месяца, 28 февраля, в денежном выражении составил 133 млрд. рублей или 4 млн. контрактов.
Январь
Февраль
Изменение, %
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб.
228 612 603 037
283 868 962 220
24,17%
Объем торгов, контрактов
5 981 227
6 943 089
16,08%
Число сделок
519 043
618 182
19,10%
Объем открытых позиций, руб.
47 943 234 664
51 295 390 876
6,99%
Объем открытых позиций, контрактов
1 438 934
1 507 146
4,74%
Опционные контракты
Объем торгов, руб.
32 530 794 260
31 441 962 967
-3,35%
Объем торгов, контрактов
978 010
921 990
-5,73%
Число сделок
12 310
16 071
30,55%
Объем открытых позиций, руб.
68 114 333 580
81 721 040 400
19,98%
Объем открытых позиций, контрактов
2 085 862
2 503 964
20,04%
Итого
Объем торгов, руб.
261 143 397 297
315 310 925 187
20,74%
Объем торгов, контрактов
6 959 237
7 865 079
13,02%
Число сделок
531 353
634 253
19,37%
Объем открытых позиций, руб.
116 057 568 244
133 016 431 276
14,61%
Объем открытых позиций, контрактов
3 524 796
4 011 110
13,80%
Оборот по срочным контрактам FORTS в феврале 2007 года
