По результатам 2007 года объем торгов на срочном рынке FORTS вырос почти в 3 раза (на 177,4% в рублях) по сравнению с аналогичным показателем 2006 года и достиг своего рекордного значения. Число сделок увеличилось более чем в 2 раза. Всего с начала года в FORTS было заключено 11,7 млн. сделок с 144,9 млн. контрактами на общую сумму 7,5 трлн. рублей.
Объем открытых позиций по стандартным контрактам составил на конец 2007 года 141,7 млрд. рублей или 3,2 млн. контрактов. Рост в денежном выражении по сравнению с 2006 годом составил 67,4%. Максимальное значение объема открытых позиций было достигнуто 14 декабря - 181,5 млрд. руб., а среднедневное значение показателя в прошедшем году составило 82,6 млрд. руб.
Рекорд по обороту в FORTS был установлен 13 декабря – 126,7 млрд. руб. или 1,7 млн. контрактов. Среднедневное количество сделок увеличилось по сравнению с 2006 годом более чем в 2 раза до 47 110 сделок.
В 2007 году наиболее ликвидным контрактом стали фьючерсы на Индекс РТС (доля данного инструмента составила 47,7% или 3,6 трлн. руб.). При этом максимальный объем торгов фьючерсом на Индекс РТС – 53,2 млрд. рублей или 462 825 контрактов - зафиксирован 13 декабря.
Вторую позицию заняли фьючерсы на акции ОАО РАО «ЕЭС России» (13,8%). Доля фьючерсов на акции ОАО «Газпром» в 2007 году составила 9,5%.
Наиболее ликвидными опционными контрактами в прошедшем году стали опционы пут на фьючерсный контракт на Индекс РТС (10,1%).
Объем торгов фьючерсами и опционами на Индекс РТС в 2007 году вырос почти в 6 раз и достиг 180,8 млрд. долларов против 30,9 млрд. долларов в 2006 году.
На Срочном рынке была качественно и количественно расширена линейка инструментов. Число контрактов возросло почти в 3 раза. Если на начало года на FORTS можно было заключать сделки с 23 инструментами, то к концу 2007 года на FORTS обращалось 63 контракта, из них 44 фьючерса и 19 опционов. Среди них такие уникальные для России контракты, как поставочные фьючерсы на дизель и сахар, опционы на золото, фьючерсы на серебро, производные на облигации, в том числе на ОФЗ. На РТС сформирован полноценный рынок производных инструментов, широко представленный фондовой, денежной и товарной секциями.
На Срочном рынке достигнут серьезный прогресс в системе управления рисками. В мае была введена новая система маржирования позиций, соответствующая лучшим мировым стандартам, что позволило участникам существенно сократить размер гарантийного обеспечения. А в сентябре 2007 года на FORTS стал проводиться промежуточный клиринг, что позволило снизить гарантийное обеспечение по контрактам на 30%. Так, например, ГО по самом ликвидному инструменту фондового рынка России – фьючерсу на Индекс РТС – снизилось с 10% до 7,5%. При этом общий уровень гарантий на FORTS существенно вырос. На конец 2007 года объем всех гарантийных средств Клирингового центра РТС составлял 18 млрд. рублей.
В 2007 году количество расчетных фирм на FОRST увеличилось на 22 компании и на конец года расчетными фирмами FORTS были 132 компании.
При этом число клиентов, торгующих на FORTS, за год выросло более чем в два раза на 10 676 и к концу года достигло 23 600 клиентов.
Сравнительная таблица итогов торгов на срочном рынке FORTS
| |
2007 год |
2006 год |
Изменение,
% |
| Фьючерсные контракты |
| Объем торгов, руб. |
6 207 291 111 076 |
2 397 104 053 521 |
158,95% |
| Объем торгов, контрактов |
119 708 610 |
78 920 432 |
51,68% |
| Число сделок |
11 362 892 |
4 870 692 |
133,29% |
| Объем открытых позиций на конец года, руб. |
73 035 082 634 |
37 664 122 057 |
93,91% |
| Объем открытых позиций на конец года, контрактов |
1 744 948 |
1 084 776 |
60,86% |
| Опционные контракты |
| Объем торгов, руб. |
1 305 984 794 746 |
311 431 123 595 |
319,35% |
| Объем торгов, контрактов |
25 214 043 |
10 727 870 |
135,03% |
| Число сделок |
320 468 |
150 940 |
112,31% |
| Объем открытых позиций на конец года, руб. |
68 676 061 497 |
47 004 881 200 |
46,10% |
| Объем открытых позиций на конец года, контрактов |
1 477 372 |
1 431 028 |
3,24% |
| Итого |
| Объем торгов, руб. |
7 513 275 905 822 |
2 708 535 177 116 |
177,39% |
| Объем торгов, контрактов |
144 922 653 |
89 648 302 |
61,66% |
| Число сделок |
11 683 360 |
5 021 632 |
132,66% |
| Объем открытых позиций на конец года, руб. |
141 711 144 131 |
84 669 003 257 |
67,37% |
| Объем открытых позиций на конец года, контрактов |
3 222 320 |
2 515 804 |
28,08% |
| Базовый актив срочных контрактов |
2007 |
2006 |
Изменение,
% |
| Фьючерсы |
Опционы |
Всего |
Фьючерсы |
Опционы |
Всего |
| Индексы |
3 587 123 767 145 |
758 702 571 282 |
4 345 826 338 427 |
751 999 666 580 |
84 285 617 695 |
836 285 284 275 |
419,7% |
| Акции |
2 389 151 343 706 |
541 356 411 250 |
2 930 507 754 956 |
1 569 633 363 730 |
226 947 389 500 |
1 796 580 753 230 |
63,1% |
| Облигации |
29 348 056 725 |
|
29 348 056 725 |
13 739 359 992 |
|
13 739 359 992 |
113,6% |
| Инструменты денежного рынка |
164 108 016 296 |
3 871 275 000 |
167 979 291 296 |
34 245 641 668 |
198 116 400 |
34 443 758 068 |
387,7% |
| Товарные контракты |
37 559 927 208 |
2 054 537 215 |
39 614 464 423 |
27 486 021 553 |
|
27 486 021 553 |
44,1% |
Объем торгов по контрактам
| № |
Наименование |
Оборот |
| руб. |
контр. |
| 1 |
Фьючерсы на Индекс РТС |
3 580 908 977 250 |
34 228 973 |
| 2 |
Фьючерсы на акции РАО "ЕЭС России" |
1 035 055 705 040 |
30 853 049 |
| 3 |
Фьючерсы на акции ОАО "Газпром" |
714 277 406 688 |
24 601 884 |
| 4 |
Фьючерсы на акции НК "ЛУКойл" |
227 550 959 773 |
10 871 173 |
| 5 |
Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" |
164 261 710 916 |
1 643 099 |
| 6 |
Фьючерсы на акции ГМК "Норильский никель" |
146 520 961 388 |
2 414 838 |
| 7 |
Фьючерсы на курс безналичного доллара США |
118 222 198 335 |
4 692 186 |
| 8 |
Фьючерсы на акции ОАО "Сургутнефтегаз" |
49 713 135 527 |
1 593 031 |
| 9 |
Фьючерсы на среднюю ставку рублёвого однодневного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке MosIBOR overnight |
45 875 165 086 |
47 031 |
| 10 |
Фьючерсы на аффинированное золото в слитках |
29 886 685 475 |
1 632 410 |
| 11 |
Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" |
17 843 861 820 |
1 488 878 |
| 12 |
Фьючерсы на акции ОАО "НК Роснефть" |
12 937 686 316 |
587 040 |
| 13 |
Фьючерсы на акции ОАО "Ростелеком" |
7 750 941 701 |
342 841 |
| 14 |
Фьючерсы на 10-летние облигации Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы |
6 440 817 966 |
585 878 |
| 15 |
Фьючерсы на нефть сорта "URALS" |
6 202 755 946 |
357 145 |
| 16 |
Фьючерсы на акции РАО "ЕЭС России" |
6 080 124 154 |
198 870 |
| 17 |
Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46020 |
5 836 751 183 |
571 231 |
| 18 |
Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46018 |
4 909 362 363 |
445 738 |
| 19 |
Фьючерсы на Индекс РТС – Нефть и Газ |
4 457 097 365 |
345 439 |
| 20 |
Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" |
3 304 000 728 |
308 297 |
| 21 |
Фьючерсы на облигации ОАО "Газпром" 8-го выпуска |
3 177 632 777 |
315 275 |
| 22 |
Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46021 |
1 763 371 937 |
176 678 |
| 23 |
Фьючерсы на Индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля |
1 757 692 530 |
100 103 |
| 24 |
Фьючерсы на облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 6-го выпуска |
1 390 936 015 |
129 590 |
| 25 |
Фьючерсы на привилегированные акции ОАО "Транснефть" |
1 315 791 527 |
27 614 |
| 26 |
Фьючерсы на облигации ОАО "РЖД" 7-го выпуска |
1 265 877 953 |
123 002 |
| 27 |
Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №26199 |
1 138 594 696 |
114 030 |
| 28 |
Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №25061 |
1 117 204 075 |
112 005 |
| 29 |
Фьючерсы на облигации ОАО "ФСК ЕЭС" 4-го выпуска |
1 097 560 850 |
108 648 |
| 30 |
Фьючерсы на облигации ОАО "РЖД" 6-го выпуска |
1 061 826 910 |
104 443 |
| 31 |
Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото" |
1 036 698 101 |
94 844 |
| 32 |
Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "МТС" |
753 193 385 |
22 161 |
| 33 |
Фьючерсы на дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82) |
747 040 400 |
5 107 |
| 34 |
Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Уралсвязьинформ" |
680 332 379 |
426 599 |
| 35 |
Фьючерсы на аффинированное серебро в слитках |
627 362 987 |
17 731 |
| 36 |
Фьючерсы на сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94 |
96 082 400 |
1 222 |
| 37 |
Фьючерсы на облигации ОАО "Газпром" 9-го выпуска |
86 095 000 |
8 500 |
| 38 |
Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" |
63 001 778 |
4 089 |
| 39 |
Фьючерсы на облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 7-го выпуска |
62 025 000 |
6 000 |
| 40 |
Фьючерсы на ставку трехмесячного кредита MosPrime |
10 652 875 |
591 |
| 41 |
Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "ОГК-5" |
4 933 210 |
1 178 |
| 42 |
Фьючерсы на привилегированные акции ОАО "Сбербанк России" |
578 848 |
80 |
| 43 |
Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "ОГК-4" |
316 377 |
88 |
| 44 |
Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "ОГК-3" |
4 050 |
1 |
| 45 |
Опционы на фьючерсный контракт на Индекс РТС |
758 702 571 282 |
7 150 531 |
| 46 |
Опционы на фьючерсный контракт на акции ОАО "Газпром" |
225 346 173 000 |
7 948 651 |
| 47 |
Опционы на фьючерсный контракт на акции РАО "ЕЭС России" |
132 119 956 000 |
3 981 873 |
| 48 |
Опционы на фьючерсный контракт на акции ОАО "Лукойл" |
74 330 437 000 |
3 533 317 |
| 49 |
Опционы на фьючерсный контракт на акции ГМК "Норильский никель" |
54 642 277 500 |
851 322 |
| 50 |
Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России" |
27 864 735 000 |
282 492 |
| 51 |
Опционы на фьючерсный контракт на акции ОАО "Ростелеком" |
12 142 494 000 |
456 153 |
| 52 |
Опционы на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сургутнефтегаз" |
5 689 802 000 |
178 214 |
| 53 |
Опционы на фьючерсный контракт на доллар США |
3 871 275 000 |
154 196 |
| 54 |
Опционы на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" |
2 869 851 000 |
230 642 |
| 55 |
Опционы на фьючерсный контракт на акции ОАО "НК Роснефть" |
2 374 359 000 |
107 404 |
| 56 |
Опционы на фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках |
2 054 537 215 |
117 580 |
| 57 |
Опционы на фьючерсный контракт на акции РАО "ЕЭС России" |
1 430 675 000 |
47 596 |
| 58 |
Опционы на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России" |
1 260 562 250 |
113 752 |
| 59 |
Опционы на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "МТС" |
521 454 000 |
16 802 |
| 60 |
Опционы на фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть" |
500 630 000 |
10 429 |
| 61 |
Опционы на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото" |
242 186 000 |
20 855 |
| 62 |
Опционы на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Уралсвязьинформ" |
20 791 500 |
12 232 |
| 63 |
Опционы на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" |
28 000 |
2 |
| |
Итого: |
7 513 275 905 826 |
144 922 653 |
