Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

22.03.2011

21 марта 2011 года зафиксирована высокая активность в секции агропродукции FORTS

21 марта 2011 года на срочном рынке РТС и ОАО "Санкт-Петербургская биржа" были зафиксированы исторические максимумы по объему торгов фьючерсным контрактам на сахар-сырец.

По итогам торгов оборот фьючерсов на сахар-сырец на РТС составил 6793 контракта на сумму 121 миллион рублей. Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован 4 февраля 2011 года, тогда оборот составил 6 564 контракта на сумму 141 миллион рублей.

Также в связи с волатильностью на мировых товарных рынках на вчерашней торговой сессии высокую активность и объем торгов продемонстрировал новый инструмент – фьючерсный контракт на пшеницу. По итогам дня участники рынка заключили 80 сделок объем 1545 контрактов на сумму 12 миллионов рублей.

"На текущий момент наблюдается рост волатильности на продовольственных рынках, который многие аналитики связывают с дефицитом продовольствия. В связи с этим, рынок фьючерсов на soft-commodities РТС становится перспективным как с точки зрения проведения операций хеджирования производителями и потребителями агропродукции, так и с точки зрения частных инвесторов, желающих заработать на формирующихся трендах" - отмечает Директор Департамента срочного рынка РТС Евгений Сердюков.

Торги расчетным фьючерсом на сахар-сырец начались 25 октября 2010 года на FORTS. Код контракта в торговой системе (SUGR). Базисным активом фьючерса является сахар-сырец, который является основным сырьем для производства сахара.

Торги фьючерсным контрактом на пшеницу начались 15 марта 2011 года в рамках совместной работы Группы РТС и ОАО "Санкт-Петербургская биржа. Код контракта в торговой системе (GR). В качестве цены исполнения будет использоваться ведущий биржевой индикатор на пшеницу, рассчитываемый на базе цены фьючерсного контракта Wheat futures, торгуемого на бирже CBOT (входит в CME Group).

Срочная секция РТС – FORTS является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Торги на FORTS стартовали в сентябре 2001 года. По данным Futures Industry Association, по итогам 6 месяцев 2010 года срочный рынок РТС входит в ТОП-10 мировых бирж по торговле производными финансовыми инструментами. На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Это 54 контракта (40 фьючерсов и 14 опционов) на Индекс РТС, Индекс RTSStandard, акции российских эмитентов, валюту, процентные ставки, нефть, дизель, электроэнергию, драгоценные металлы, сахар.